PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPEQ.AX returned 15.67%/yr vs 13.82%/yr for SPYI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 1.45%.

JPEQ.AX

1 день
0.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.54%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.63%
1 месяц
4.55%
С начала года
1.45%
6 месяцев
0.98%
1 год
12.46%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и SPYI

2026 (YTD)202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		1.25%4.62%36.45%10.03%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		1.45%8.20%31.01%4.81%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and SPYI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUS
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEQ.AXSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.44

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.03

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

3.63

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEQ.AXSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.23

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и SPYI

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-15.15%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.38%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-15.15%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.29%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.44%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и SPYI

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.41%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.60%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

8.68%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

11.95%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

11.95%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и SPYI

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		8.92%9.00%7.40%4.88%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and SPYI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: JPMorgan and Neos.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор