PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEQ.AX с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEQ.AX с RSPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - JPEQ.AX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. JPEQ.AX is actively managed, while RSPA is passively managed. Over the past year, JPEQ.AX returned 14.54% vs 8.58% for RSPA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как RSPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 1.81%.

JPEQ.AX

1 день
0.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.22%
1 год
14.54%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPA

1 день
0.84%
1 месяц
3.91%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и RSPA

2026 (YTD)20252024
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		1.25%4.62%15.36%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.81%3.01%12.73%

Correlation

The correlation between JPEQ.AX and RSPA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с JPEQ.AX:
JPEQ.AX с JEPQJPEQ.AX с QQQJPEQ.AX с SCHGJPEQ.AX с FUSD.LJPEQ.AX с BRK-BJPEQ.AX с QDTEJPEQ.AX с SPUS
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEQ.AX
Ранг доходности на риск JPEQ.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEQ.AXRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.94

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

2.89

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа RSPA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEQ.AXRSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.76

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и RSPA

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки RSPA в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEQ.AXRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-13.05%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.79%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.94%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.97%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и RSPA

Текущая волатильность для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) составляет 1.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEQ.AXRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.83%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

9.20%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

12.31%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

12.31%

+2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и RSPA

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что сопоставимо с доходностью RSPA в 8.93%

ПозицияTTM202520242023
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF		8.92%9.00%7.40%4.88%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEQ.AX and RSPA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEQ.AX is categorized as Derivative Income, while RSPA is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор