Сравнение JPEQ.AX с GPIX
JPEQ.AX (JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JPEQ.AX returned 9.14% vs 10.96% for GPIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEQ.AX и GPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 4.69%.
JPEQ.AX
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 0.42% | 4.54% | 37.46% | 1.47% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 4.69% | 7.80% | 34.02% | 4.91% |
Correlation
The correlation between JPEQ.AX and GPIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEQ.AX vs. GPIX — Ранг доходности на риск
JPEQ.AX
GPIX
Сравнение JPEQ.AX c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEQ.AX | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 3.19 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEQ.AX и GPIX
Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки GPIX в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEQ.AX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -16.32% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.76% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.62% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.26% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.44% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEQ.AX и GPIX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEQ.AX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.14% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 7.24% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 9.12% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 12.52% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 12.52% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEQ.AX и GPIX
Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности GPIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.16% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.24% | 8.92% | 7.99% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
JPEQ.AX and GPIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для JPEQ.AX и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор