PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEM с EVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, JPEM returned 22.05% vs 68.50% for EVLU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPEM charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 32.77%.

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%

EVLU

1 день
-0.92%
1 месяц
10.76%
С начала года
32.77%
6 месяцев
35.00%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEM и EVLU

2026 (YTD)20252024
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%-0.33%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		32.77%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between JPEM and EVLU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between JPEM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с IEMG

Доходность на риск

JPEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.61

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.53

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.34

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

19.73

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.61

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.19

-1.86

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EVLU

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-17.17%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.90%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.18%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.48%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.48%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EVLU

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 4.38%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.93%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

16.27%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

19.07%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

19.92%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.92%

-2.88%

Сравнение комиссий JPEM и EVLU

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EVLU

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности EVLU в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.92%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

JPEM and EVLU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (8.93%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, JPEM dropped -40.22% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 68.50% vs 22.05% for JPEM. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 68.50% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.92% for EVLU.

JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.44% for JPEM and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEM и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор