PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с EVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

JPEM и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPEM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и EVLU

2026 (YTD)20252024
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%-0.33%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 4.90%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMG

Сравнение комиссий JPEM и EVLU

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

JPEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.94

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.57

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.96

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

10.82

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.50

-1.18

Корреляция

Корреляция между JPEM и EVLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и EVLU

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности EVLU в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и EVLU

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-17.17%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.13%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-9.91%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.60%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.59%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и EVLU

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.15%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.08%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.75%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

19.02%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.02%

-1.98%