PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

JPEF и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и PSCX

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий JPEF и PSCX

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF

Доходность на риск

JPEF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.38

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.06

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.00

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

10.18

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.38

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.11

-0.09

Корреляция

Корреляция между JPEF и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и PSCX

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и PSCX

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-10.20%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-6.15%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.58%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.92%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.21%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и PSCX

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.82%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

4.31%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

8.83%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

7.06%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

7.02%

+8.19%