Сравнение JPEE.L с JPBM.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 3.04%/yr vs 2.56%/yr for JPBM.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и JPBM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как JPBM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPBM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у JPBM.L с доходностью 5.45%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
JPBM.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEE.L и JPBM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 5.90% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | 6.52% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 5.45% | 0.13% | 8.58% | 5.66% | -10.99% | 5.27% | -3.74% | 22.26% | -24.58% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and JPBM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between JPEE.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
JPBM.L
Сравнение JPEE.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEE.L | JPBM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 12.09 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и JPBM.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки JPBM.L в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и JPBM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -29.57% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.31% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.70% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -14.01% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -13.72% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и JPBM.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.14% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.35% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 6.36% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 8.78% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 14.11% | -3.22% |
Сравнение комиссий JPEE.L и JPBM.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPBM.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и JPBM.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 5.69% | 6.11% | 5.75% | 5.44% | 5.36% | 4.05% | 4.34% | 4.56% | 3.99% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and JPBM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.39% for JPBM.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и JPBM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор