Сравнение JPBM.L с JREG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L).

JPBM.L и JREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPBM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPBM.L и JREG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)	-0.23%	6.76%	4.67%	4.36%	-5.01%	0.35%	3.05%	16.46%	3.46%
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)	-0.45%	11.22%	20.75%	19.41%	-7.92%	25.50%	13.77%	23.08%	-6.00%

Разные валюты инструментов

JPBM.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.L показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью -0.45%.

JPBM.L

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.74%

С начала года: -0.23%

6 месяцев: 1.97%

1 год: 6.28%

3 года*: 5.19%

5 лет*: 3.35%

10 лет*: —

JREG.L

1 день: 2.60%

1 месяц: -2.64%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: 3.48%

1 год: 16.79%

3 года*: 14.72%

5 лет*: 11.82%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Название символа

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JPBM.L:

JPBM.L с VIGAX JPBM.L с EMLP.L JPBM.L с EMGB.L JPBM.L с SEMH.L JPBM.L с UBXX.L JPBM.L с JEIP.L JPBM.L с VDEA.L

Часто сравнивают с JREG.L:

JREG.L с JREU.L JREG.L с SWRD.L JREG.L с JPLG.L JREG.L с IUVF.L JREG.L с GGRG.L JREG.L с VOO JREG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий JPBM.L и JREG.L

JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JREG.L в 0.25%.

JPBM.L

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

JREG.L

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Доходность на риск

JPBM.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPBM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JREG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPBM.L	JREG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	1.13	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.59	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.23	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	2.61	-1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.81	9.50	-5.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPBM.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREG.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPBM.L	JREG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	1.13	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.82	-0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.78	-0.35

Корреляция

Корреляция между JPBM.L и JREG.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.L и JREG.L

Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)	6.98%	7.14%	6.80%	6.27%	6.59%	5.57%	5.57%	5.84%	5.28%
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPBM.L и JREG.L

Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и JREG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPBM.L	JREG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.74%	-33.82%	+14.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.21%	-11.54%	+6.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.03%	-25.33%	+12.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.11%	-5.25%	+3.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.76%	-4.92%	+0.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	2.11%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 2.57%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPBM.L	JREG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.57%	5.48%	-2.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.70%	8.96%	-4.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.57%	14.83%	-7.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.73%	14.35%	-5.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.29%	16.25%	-5.96%

Сравнение JPBM.L с JREG.L

Доходность

Сравнение доходности JPBM.L и JREG.L

Сравнение доходности по годам JPBM.L и JREG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

JPBM.L

JREG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPBM.L и JREG.L

Доходность на риск

JPBM.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

JPBM.L

JREG.L

Сравнение JPBM.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPBM.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.L и JREG.L

Просадки

Сравнение просадок JPBM.L и JREG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.L и JREG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)