Сравнение JPBM.L с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
JPBM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPBM.L и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | -0.23% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -8.71% | 10.92% | 34.98% | 39.42% | -25.19% | 28.46% | 36.06% | 32.01% | 2.30% |
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как VIGAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.71%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
VIGAX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPBM.L и VIGAX
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
JPBM.L vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
JPBM.L
VIGAX
Сравнение JPBM.L c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.86 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JPBM.L и VIGAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и VIGAX
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.98% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и VIGAX
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPBM.L | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -50.66% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -16.51% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -35.63% | +22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -13.18% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -12.02% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.64% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и VIGAX
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 6.06% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 12.44% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 23.31% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 21.14% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 21.43% | -11.14% |