Сравнение JPBM.L с VIGAX
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both funds - JPBM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.L returned 2.58%/yr vs 13.89%/yr for VIGAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и VIGAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как VIGAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 5.57%.
JPBM.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
VIGAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам JPBM.L и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 4.06% | 5.64% | 3.59% | 3.47% | -6.16% | -1.16% | 1.79% | 14.95% | -23.49% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 5.57% | 10.92% | 34.98% | 39.42% | -25.19% | 28.46% | 36.06% | 32.01% | 3.44% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and VIGAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
JPBM.L
VIGAX
Сравнение JPBM.L c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPBM.L | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.33 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 3.85 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и VIGAX
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -30.26%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -31.47% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -16.45% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | -25.78% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.66% | -28.61% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -5.12% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -5.59% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.69% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и VIGAX
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 6.47% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 12.28% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 16.38% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 21.24% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 21.44% | -7.44% |
Сравнение комиссий JPBM.L и VIGAX
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и VIGAX
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VIGAX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 5.69% | 6.11% | 5.75% | 5.44% | 5.36% | 4.05% | 4.34% | 4.56% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
JPBM.L and VIGAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор