Сравнение JPBM.L с EMLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).
JPBM.L и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPBM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и EMLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPBM.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | -0.23% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.89% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | -2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью 0.89%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
EMLP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPBM.L и EMLP.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Доходность на риск
JPBM.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
EMLP.L
Сравнение JPBM.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.26 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.08 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 7.36 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPBM.L и EMLP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и EMLP.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.98% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и EMLP.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке EMLP.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и EMLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPBM.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -20.02% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -4.29% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -11.25% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.93% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -6.14% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.21% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и EMLP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.37% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 4.23% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 5.58% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.14% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 9.64% | +0.65% |