Сравнение JPBM.L с VDEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L).
JPBM.L и VDEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPBM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и VDEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPBM.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | -0.23% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 13.30% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.45% | 3.51% | 8.21% | 3.90% | -4.90% | -0.81% | 2.99% | 7.57% |
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 0.45%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPBM.L и VDEA.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Доходность на риск
JPBM.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
VDEA.L
Сравнение JPBM.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.65 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.79 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPBM.L и VDEA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и VDEA.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.98% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и VDEA.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и VDEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPBM.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -24.08% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -3.88% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -24.08% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.79% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -6.20% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.92% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и VDEA.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.87% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 5.22% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 7.63% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 8.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 9.95% | +0.34% |