Сравнение JPBM.L с JEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).
JPBM.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPBM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и JEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPBM.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | -0.23% | 6.76% | 2.66% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 1.11%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPBM.L и JEIP.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Доходность на риск
JPBM.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
JEIP.L
Сравнение JPBM.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.01 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JPBM.L и JEIP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и JEIP.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности JEIP.L в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.98% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и JEIP.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и JEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPBM.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -15.73% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -9.08% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.62% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.40% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.82% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и JEIP.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 2.57%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.17% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 6.44% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 11.87% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 11.55% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 11.55% | -1.26% |