PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPBM.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPBM.L с UBXX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L).

JPBM.L и UBXX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPBM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPBM.L и UBXX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		0.37%6.76%4.67%4.36%-5.01%0.35%3.05%16.46%6.39%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		0.35%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%
Разные валюты инструментов

JPBM.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.L показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 0.35%.

JPBM.L

1 день
0.60%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.32%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

UBXX.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.29%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с JPBM.L:
JPBM.L с VIGAXJPBM.L с EMLP.LJPBM.L с JREG.LJPBM.L с EMGB.LJPBM.L с VDEA.LJPBM.L с SEMH.LJPBM.L с JEIP.L
Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с SEMC.LUBXX.L с VEMA.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMDL.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с VEMT.L

Сравнение комиссий JPBM.L и UBXX.L

JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.

UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Доходность на риск

JPBM.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.L
Ранг доходности на риск JPBM.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPBM.LUBXX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.33

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.37

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.35

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

15.97

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPBM.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа UBXX.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPBM.LUBXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.33

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между JPBM.L и UBXX.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.L и UBXX.L

Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности UBXX.L в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		6.93%7.14%6.80%6.27%6.59%5.57%5.57%5.84%5.28%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.59%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%

Просадки

Сравнение просадок JPBM.L и UBXX.L

Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и UBXX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPBM.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-16.83%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-2.47%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-16.83%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.34%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.79%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.46%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.L и UBXX.L

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPBM.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.44%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.30%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

3.12%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

4.24%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

4.99%

+5.30%