Сравнение JPEE.L с BRK-B
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам JPEE.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 9.66% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JPEE.L
BRK-B
Сравнение JPEE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.32 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | -0.66 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.24 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и BRK-B
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -45.91% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -11.04% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -20.62% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -22.31% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.01% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -9.73% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 5.31% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.27%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.71% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 11.20% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 14.94% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 17.37% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 20.09% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и BRK-B
Ни JPEE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор