Сравнение JPEE.L с BRK-B
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JPEE.L returned 3.04%/yr vs 12.97%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам JPEE.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 5.90% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | -12.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.30% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.69% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JPEE.L
BRK-B
Сравнение JPEE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEE.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 0.26 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 0.59 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и BRK-B
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -45.91% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -11.04% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -20.62% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -22.31% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.57% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.76% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.92% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.31%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.30% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 11.32% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 15.23% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 17.39% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 20.09% | -9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и BRK-B
Ни JPEE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор