PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с PCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и PCSFX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.00%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.42%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий JPDIX и PCSFX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.83

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.03

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.88

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.09

-0.37

Корреляция

Корреляция между JPDIX и PCSFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и PCSFX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PCSFX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и PCSFX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-22.42%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.97%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.56%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.50%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.68%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и PCSFX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у Principal Capital Securities Fund (PCSFX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.65%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.69%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.26%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.04%

+0.19%