PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и FICVX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.23%8.64%10.59%7.02%-8.33%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%.

JPDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.86%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX

Сравнение комиссий JPDIX и FICVX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.77

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.40

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.53

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

13.24

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.96

-0.21

Корреляция

Корреляция между JPDIX и FICVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и FICVX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.23%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и FICVX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-25.06%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-7.75%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.32%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.68%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.07%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и FICVX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.87%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

12.32%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

15.83%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.40%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

13.53%

-8.30%