PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с FACVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и FACVX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.42%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий JPDIX и FACVX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.74

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.49

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

13.06

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.93

-0.21

Корреляция

Корреляция между JPDIX и FACVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и FACVX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и FACVX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-25.09%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-7.75%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.35%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.81%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.07%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и FACVX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

6.83%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.30%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

15.82%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.40%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

13.53%

-8.30%