PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с AVWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.DE с AVWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) are both Global Equities funds. JPCT.DE is passively managed, while AVWC.DE is actively managed. Over the past year, JPCT.DE returned 18.55% vs 28.71% for AVWC.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for AVWC.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и AVWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AVWC.DE с доходностью 14.36%.

JPCT.DE

1 день
0.24%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.55%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

AVWC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.18%
С начала года
14.36%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и AVWC.DE

2026 (YTD)20252024
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		7.39%6.84%7.19%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		14.36%9.08%6.46%

Correlation

The correlation between JPCT.DE and AVWC.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between JPCT.DE and AVWC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с PFFA
Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с AVWS.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с XDEV.DE

Доходность на риск

JPCT.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DEAVWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.58

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.61

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.22

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

19.94

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. AVWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AVWC.DE равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и AVWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DEAVWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.58

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.24

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и AVWC.DE

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, примерно равная максимальной просадке AVWC.DE в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и AVWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.DEAVWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-21.65%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.49%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.33%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.44%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и AVWC.DE

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеют волатильность 2.80% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.DEAVWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.84%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.09%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.91%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

14.91%

-1.02%

Сравнение комиссий JPCT.DE и AVWC.DE

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVWC.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и AVWC.DE

Ни JPCT.DE, ни AVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPCT.DE and AVWC.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for AVWC.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.22% for AVWC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и AVWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор