Сравнение JPC с PDI

С начала года, JPC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции JPC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 6.06% против 8.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPC и PDI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности PDI в 15.46%

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и PDI.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.