PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с MEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews, while MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 50.70% for MEM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 26.97%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
-1.10%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.97%
6 месяцев
28.94%
1 год
50.70%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и MEM

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		26.97%28.31%10.11%6.44%

Correlation

The correlation between JPAN and MEM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between JPAN and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и MEM

Секторы
JPAN
MEM

Промышленность

25.5%
8.9%

Технологии

21.7%
37.5%

Финансовые услуги

19.2%
24.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.4%

Сырьевые материалы

3.2%
9.2%

Здравоохранение

2.6%
0.8%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Энергетика

0.7%
2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JPAN
25.5%
MEM
8.9%

Технологии

JPAN
21.7%
MEM
37.5%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
MEM
24.6%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
MEM
9.1%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
MEM
5.6%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
MEM
1.4%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
MEM
9.2%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
MEM
0.8%

Недвижимость

JPAN
2.2%
MEM
1.6%

Энергетика

JPAN
0.7%
MEM
2.9%

Коммунальные услуги

JPAN

-

MEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS

Доходность на риск

JPAN vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.47

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.28

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.49

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.71

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа MEM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.47

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JPAN и MEM

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-19.10%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.62%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.74%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и MEM

Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 4.53%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.93%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

18.00%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

20.69%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

18.31%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.31%

+0.94%

Сравнение комиссий JPAN и MEM

И JPAN, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и MEM

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности MEM в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.80%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

JPAN and MEM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (8.93%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs MEM's -19.10%.

On 1-year performance, MEM leads with 50.70% vs 30.88% for JPAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 50.70% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPAN and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.80% for MEM.

JPAN is categorized as Japan Equities, while MEM is Emerging Markets Diversified.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор