Сравнение JPAN с MEM
JPAN (Matthews Japan Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews, while MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, JPAN returned 31.86% vs 42.81% for MEM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPAN и MEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 24.67%.
JPAN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEM
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 42.81%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAN и MEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 17.82% | 22.96% | 18.16% | 5.17% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 24.67% | 28.31% | 10.11% | 6.60% |
Correlation
The correlation between JPAN and MEM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between JPAN and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAN vs. MEM — Ранг доходности на риск
JPAN
MEM
Сравнение JPAN c MEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAN | MEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.94 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 10.24 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAN и MEM
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и MEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAN | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -19.10% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.62% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.80% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.73% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.19% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и MEM
Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 7.46%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAN | MEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 12.29% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 21.34% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 23.47% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.09% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.09% | +0.42% |
Сравнение комиссий JPAN и MEM
И JPAN, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и MEM
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MEM в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.33% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 2.86% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
JPAN and MEM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEM has higher volatility (12.29%) compared to JPAN (7.46%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs MEM's -19.10%.
On 1-year performance, MEM leads with 42.81% vs 31.86% for JPAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEM has performed better with a 42.81% return vs 31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPAN and MEM have the same expense ratio: 0.79% per year.
JPAN has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.86% for MEM.
JPAN is categorized as Japan Equities, while MEM is Emerging Markets Diversified.
MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPAN и MEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор