Сравнение JPAN с INDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews India Active ETF (INDE).
JPAN и INDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и INDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.87%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и INDE
И JPAN, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JPAN vs. INDE — Ранг доходности на риск
JPAN
INDE
Сравнение JPAN c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.22 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.20 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.25 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -0.91 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.22 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.14 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и INDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и INDE
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности INDE в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% |
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и INDE
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и INDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -22.89% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -19.10% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -20.24% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.96% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.23% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и INDE
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.83% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.19% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 16.60% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.05% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.05% | +3.10% |