Сравнение JPAN с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Active ETF (JPAN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
JPAN и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JPAN и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPAN и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JPAN показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.49%.
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPAN и FJP
JPAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
JPAN vs. FJP — Ранг доходности на риск
JPAN
FJP
Сравнение JPAN c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPAN | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.88 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.45 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.80 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 10.48 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPAN | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между JPAN и FJP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAN и FJP
Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FJP в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPAN и FJP
Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPAN | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -41.51% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.43% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -8.63% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -11.51% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.86% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAN и FJP
Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что JPAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPAN | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 8.60% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 14.69% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.39% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.03% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.77% | +0.38% |