PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPAN с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAN с FJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPAN (Matthews Japan Active ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both Japan Equities funds. JPAN is actively managed, while FJP is passively managed. Over the past year, JPAN returned 30.88% vs 33.13% for FJP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPAN charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности JPAN и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Active ETF (JPAN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPAN показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 14.48%.

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJP

1 день
0.17%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.48%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.13%
3 года*
21.74%
5 лет*
10.85%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAN и FJP

2026 (YTD)202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.48%33.60%5.80%-0.17%

Correlation

The correlation between JPAN and FJP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between JPAN and FJP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPAN и FJP

Секторы
JPAN
FJP

Промышленность

25.5%
45.0%

Технологии

21.7%
8.9%

Финансовые услуги

19.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.8%

Сырьевые материалы

3.2%
9.7%

Здравоохранение

2.6%
3.6%

Недвижимость

2.2%
3.5%

Энергетика

0.7%
4.2%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

JPAN
25.5%
FJP
45.0%

Технологии

JPAN
21.7%
FJP
8.9%

Финансовые услуги

JPAN
19.2%
FJP
5.6%

Потребительский циклический сектор

JPAN
12.4%
FJP
12.0%

Коммуникационные услуги

JPAN
6.8%
FJP
0.7%

Потребительский защитный сектор

JPAN
3.3%
FJP
0.8%

Сырьевые материалы

JPAN
3.2%
FJP
9.7%

Здравоохранение

JPAN
2.6%
FJP
3.6%

Недвижимость

JPAN
2.2%
FJP
3.5%

Энергетика

JPAN
0.7%
FJP
4.2%

Коммунальные услуги

JPAN

-

FJP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Active ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

JPAN vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAN c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Active ETF (JPAN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPANFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.61

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.26

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.31

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

7.09

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPAN vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAN и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPANFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.32

+0.98

Просадки

Сравнение просадок JPAN и FJP

Максимальная просадка JPAN за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAN и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPANFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-41.51%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.43%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.18%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-11.46%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.69%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAN и FJP

Текущая волатильность для Matthews Japan Active ETF (JPAN) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JPAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPANFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.40%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

16.85%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

20.63%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

20.34%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.88%

+0.37%

Сравнение комиссий JPAN и FJP

JPAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAN и FJP

Дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FJP в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPAN and FJP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.40%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, JPAN dropped -15.24% vs FJP's -41.51%.

On 1-year performance, FJP leads with 33.13% vs 30.88% for JPAN. On fees, JPAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJP has performed better with a 33.13% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.49% for FJP.

They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for JPAN and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAN и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор