PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPPX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		-2.62%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%0.34%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

JOPPX

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.20%
1 год
5.71%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.39%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBFXJOPPX с JIBDXJOPPX с JIBEXJOPPX с AVEMXJOPPX с FSMDXJOPPX с FTSIXJOPPX с LLSCX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий JOPPX и SWMCX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

JOPPX
Johnson Opportunity Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

JOPPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.84

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.22

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

5.68

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между JOPPX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и SWMCX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		5.03%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и SWMCX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPPXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-40.34%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.43%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-26.09%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-5.76%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-6.74%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и SWMCX

Текущая волатильность для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) составляет 4.52%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPPXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.61%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.50%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

19.09%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

18.27%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.77%

-1.58%