PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson Opportunity Fund (JOPPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Johnson Opportunity Fund (JOPPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4791642048

CUSIP

479164204

Эмитент

Johnson Mutual Funds

Дата выпуска

16 мая 1994 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JOPPX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Johnson Opportunity Fund (JOPPX) показал доход в -3.07% с начала года и -3.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOPPX составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JOPPX

С начала года

-3.07%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-14.79%

1 год

-3.47%

3 года

3.62%

5 лет

7.37%

10 лет

2.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JOPPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.53%-3.54%-4.56%-1.86%3.63%-3.07%
2024-1.80%5.51%4.06%-5.87%3.50%-2.21%8.43%0.77%1.18%-2.47%7.44%-12.09%4.59%
20237.27%-1.33%-2.74%-0.48%-2.43%7.43%2.55%-0.99%-4.92%-3.36%8.57%4.51%13.67%
2022-6.58%-0.96%-0.27%-6.07%0.92%-6.24%9.38%-3.47%-7.53%9.25%5.19%-8.26%-15.56%
2021-0.42%6.66%5.11%5.07%1.03%-0.22%2.43%2.48%-4.32%5.99%-2.11%-5.64%16.28%
2020-2.28%-9.66%-17.23%11.11%5.31%0.88%3.74%3.63%-4.19%2.28%12.56%5.44%7.85%
20199.66%5.00%-0.48%3.97%-6.87%7.24%0.90%-2.42%3.84%1.55%2.56%-2.07%24.09%
20182.15%-4.34%1.22%-1.72%4.20%0.85%2.49%3.34%-2.16%-10.02%1.10%-15.85%-18.97%
20170.39%2.90%-0.64%1.08%-1.05%2.64%1.66%-1.57%4.26%1.17%4.32%-8.54%6.12%
2016-5.90%1.48%7.91%-0.50%2.06%-0.57%2.93%2.08%-0.42%-2.59%8.47%1.09%16.28%
2015-3.43%6.00%1.39%-1.40%0.67%0.49%0.79%-4.92%-3.59%4.97%1.62%-12.18%-10.39%
2014-5.34%4.84%1.89%-0.92%0.90%2.65%-3.82%5.66%-4.55%3.16%-0.89%-9.04%-6.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JOPPX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JOPPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Johnson Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.12
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.04$3.04$0.31$1.93$6.86$0.26$1.85$2.33$4.53$0.82$3.37$4.67

Дивидендный доход

6.04%5.86%0.61%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%11.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04$3.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.86$6.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.53$4.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.37$3.37
2014$4.67$4.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Johnson Opportunity Fund показал максимальную просадку в 43.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Opportunity Fund составляет 15.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.16%27 дек. 2017 г.56223 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.762
-30.56%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.60411 нояб. 2024 г.750
-29.06%27 дек. 2013 г.53511 февр. 2016 г.41027 сент. 2017 г.945
-25.43%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-7.77%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2218 дек. 2012 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...