- ISIN
- US4791642048
- CUSIP
- 479164204
- Эмитент
- Johnson Mutual Funds
- Дата выпуска
- 16 мая 1994 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOPPX
Johnson Opportunity Fund (JOPPX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции JOPPX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOPPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Johnson Opportunity Fund (JOPPX) показал доход в 9.90% с начала года и 13.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOPPX составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Johnson Opportunity Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 9.90%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JOPPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JOPPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 28 дек. 2006 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.91% | 1.17% | -6.20% | 5.89% | -0.35% | 5.23% | -0.58% | 9.90% | |||||
| 2025 | 3.53% | -3.54% | -4.56% | -1.86% | 3.63% | 2.92% | 1.02% | 3.35% | -1.39% | -1.65% | 2.69% | 0.38% | 4.13% |
| 2024 | -1.80% | 5.51% | 4.06% | -5.87% | 3.50% | -2.21% | 8.43% | 0.77% | 1.18% | -2.47% | 7.44% | -12.62% | 3.97% |
| 2023 | 7.27% | -1.33% | -2.74% | -0.48% | -2.43% | 7.43% | 2.55% | -0.99% | -4.92% | -3.36% | 8.57% | 7.68% | 17.12% |
| 2022 | -6.58% | -0.96% | -0.27% | -6.07% | 0.92% | -6.24% | 9.38% | -3.47% | -7.53% | 9.25% | 5.19% | -4.81% | -12.39% |
| 2021 | -0.42% | 6.66% | 5.11% | 5.07% | 1.03% | -0.22% | 2.43% | 2.48% | -4.32% | 5.99% | -2.11% | 5.91% | 30.51% |
Метрики бенчмарка
Johnson Opportunity Fund has an annualized alpha of -2.79%, beta of 1.03, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund participated in 114.77% of S&P 500 Index downside but only 100.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.79% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.79%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 100.00%
- Участие в снижении
- 114.77%
Комиссия
Комиссия JOPPX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOPPX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOPPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.71 | -5.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.53 | $0.00 | $1.83 | $1.93 | $6.86 | $0.26 | $1.85 | $2.33 | $4.53 | $0.82 | $3.37 |
Дивидендный доход | 4.46% | 4.90% | 0.00% | 3.67% | 4.36% | 13.04% | 0.57% | 4.36% | 6.75% | 10.55% | 2.03% | 9.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.86 | $6.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Opportunity Fund показал максимальную просадку в 71.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка Johnson Opportunity Fund составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.27%март 2009 г. | 8y 6mo | 4y 4mo | 12y 11moсент. 2000 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.28%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 22d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.75%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo 27d | 9mo 16dиюль 1998 г. - май 1999 г. | — |
-25.88%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.24%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 6d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JOPPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.27% | -56.78% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.10% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -18.90% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -25.43% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -33.92% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -10.70% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.09% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JOPPX
Добавьте Johnson Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOPPX