- ISIN
- US4791642048
- CUSIP
- 479164204
- Эмитент
- Johnson Mutual Funds
- Дата выпуска
- 16 мая 1994 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOPPX
Johnson Opportunity Fund (JOPPX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции JOPPX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOPPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Johnson Opportunity Fund (JOPPX) показал доход в 5.55% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOPPX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Johnson Opportunity Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JOPPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JOPPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 28 дек. 2006 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.91% | 1.17% | -6.20% | 5.89% | -0.35% | 0.48% | 5.55% | ||||||
| 2025 | 3.53% | -3.54% | -4.56% | -1.86% | 3.63% | 2.92% | 1.02% | 3.35% | -1.39% | -1.65% | 2.69% | 0.38% | 4.13% |
| 2024 | -1.80% | 5.51% | 4.06% | -5.87% | 3.50% | -2.21% | 8.43% | 0.77% | 1.18% | -2.47% | 7.44% | -12.62% | 3.97% |
| 2023 | 7.27% | -1.33% | -2.74% | -0.48% | -2.43% | 7.43% | 2.55% | -0.99% | -4.92% | -3.36% | 8.57% | 7.68% | 17.12% |
| 2022 | -6.58% | -0.96% | -0.27% | -6.07% | 0.92% | -6.24% | 9.38% | -3.47% | -7.53% | 9.25% | 5.19% | -4.81% | -12.39% |
| 2021 | -0.42% | 6.66% | 5.11% | 5.07% | 1.03% | -0.22% | 2.43% | 2.48% | -4.32% | 5.99% | -2.11% | 5.91% | 30.51% |
Метрики бенчмарка
Johnson Opportunity Fund has an annualized alpha of -2.96%, beta of 1.03, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund participated in 115.64% of S&P 500 Index downside but only 100.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.96% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.96%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 100.24%
- Участие в снижении
- 115.64%
Комиссия
Комиссия JOPPX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOPPX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JOPPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.93 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.52 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.53 | $0.00 | $1.83 | $1.93 | $6.86 | $0.26 | $1.85 | $2.33 | $4.53 | $0.82 | $3.37 |
Дивидендный доход | 4.64% | 4.90% | 0.00% | 3.67% | 4.36% | 13.04% | 0.57% | 4.36% | 6.75% | 10.55% | 2.03% | 9.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.86 | $6.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Opportunity Fund показал максимальную просадку в 71.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка Johnson Opportunity Fund составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.27%март 2009 г. | 8y 6mo | 4y 4mo | 12y 11moсент. 2000 г. - авг. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.28%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 22d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.75%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo 27d | 9mo 16dиюль 1998 г. - май 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.88%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.24%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 6d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| JOPPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.27% | -56.78% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.10% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -18.90% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -25.43% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -33.92% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.74% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -10.72% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.97% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JOPPX
Добавьте Johnson Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOPPX