PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPPX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и The Texas Fund (BIGTX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		-0.45%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%28.63%-14.16%16.95%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.58% соответственно.

JOPPX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.00%
1 год
8.06%
3 года*
7.03%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.63%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBFXJOPPX с JENHXJOPPX с JIBDXJOPPX с JIBEXJOPPX с JMUNXJOPPX с JEQIXJOPPX с AVEMX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий JOPPX и BIGTX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
JOPPX
Johnson Opportunity Fund

Доходность на риск

JOPPX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.33

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.91

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.06

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

8.80

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.33

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Корреляция

Корреляция между JOPPX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и BIGTX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.92%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и BIGTX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPPXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-97.22%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.70%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-97.22%

+71.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-97.22%

+58.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-96.18%

+86.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-18.89%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.74%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и BIGTX

Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 5.20% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPPXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.26%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.77%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.93%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

1,245.70%

-1,227.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

880.79%

-861.59%