Сравнение JOPPX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JOPPX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOPPX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOPPX Johnson Opportunity Fund | -0.45% | 4.13% | 3.97% | 17.12% | -12.39% | 30.51% | 7.85% | 28.63% | -14.16% | 16.95% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.35% соответственно.
JOPPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.63%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOPPX и AVEMX
JOPPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
JOPPX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
JOPPX
AVEMX
Сравнение JOPPX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOPPX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 1.48 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOPPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JOPPX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOPPX и AVEMX
Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOPPX Johnson Opportunity Fund | 4.92% | 4.90% | 0.00% | 3.67% | 4.36% | 13.04% | 0.57% | 4.36% | 6.75% | 10.55% | 2.03% | 9.61% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок JOPPX и AVEMX
Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOPPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.27% | -59.76% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.42% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -18.64% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -39.76% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -7.28% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -8.63% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.53% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOPPX и AVEMX
Текущая волатильность для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) составляет 5.20%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOPPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.67% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.27% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 21.06% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.46% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.47% | +0.73% |