PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOMMX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOMMX с GQGPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JOMMX (JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund) and GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, JOMMX returned 6.49%/yr vs 2.92%/yr for GQGPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOMMX charges 1.49%/yr vs 1.22%/yr for GQGPX.

Доходность

Сравнение доходности JOMMX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOMMX показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 5.99%.

JOMMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.82%
6 месяцев
21.78%
1 год
37.98%
3 года*
19.81%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.57%

GQGPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.19%
1 год
13.55%
3 года*
12.95%
5 лет*
2.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOMMX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		19.82%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-20.02%27.86%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		5.99%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Correlation

The correlation between JOMMX and GQGPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between JOMMX and GQGPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с VEMAXJOMMX с JOPSXJOMMX с JOHIXJOMMX с JOEMXJOMMX с EFEIXJOMMX с EAEMXJOMMX с BADEX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с PEMYXGQGPX с WCMIXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с VEIEXGQGPX с HAWX

Доходность на риск

JOMMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOMMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOMMXGQGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.23

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.80

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.54

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

5.15

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOMMX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOMMX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOMMX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOMMXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JOMMX и GQGPX

Максимальная просадка JOMMX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOMMX и GQGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOMMXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-33.68%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-9.12%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-18.83%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-29.91%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.48%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-11.53%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.72%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JOMMX и GQGPX

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что JOMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOMMXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.41%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

9.60%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

11.39%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.69%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.92%

+2.32%

Сравнение комиссий JOMMX и GQGPX

JOMMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOMMX и GQGPX

Дивидендная доходность JOMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности GQGPX в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.81%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		10.67%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%

Часто задаваемые вопросы

JOMMX and GQGPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOMMX has higher volatility (5.16%) compared to GQGPX (3.41%). In terms of maximum drawdown, JOMMX dropped -42.63% vs GQGPX's -33.68%.

JOMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOMMX и GQGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор