PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOJO с XFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOJO с XFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and XFLX (FundX Flexible ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JOJO returned 9.90% vs 4.88% for XFLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 1.17%/yr for XFLX.

Доходность

Сравнение доходности JOJO и XFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и FundX Flexible ETF (XFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью 1.27%.

JOJO

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.81%
1 год
9.90%
3 года*
6.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

XFLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOJO и XFLX

2026 (YTD)202520242023
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		2.47%10.52%2.74%10.55%
XFLX
FundX Flexible ETF		1.27%2.56%4.01%3.90%

Correlation

The correlation between JOJO and XFLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between JOJO and XFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOJO и XFLX

Секторы
JOJO
XFLX

Коммунальные услуги

99.7%
8.9%

Недвижимость

0.3%
3.7%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

8.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

17.4%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

JOJO
99.7%
XFLX
8.9%

Недвижимость

JOJO
0.3%
XFLX
3.7%

Сырьевые материалы

JOJO

-

XFLX
7.0%

Коммуникационные услуги

JOJO

-

XFLX
8.5%

Потребительский циклический сектор

JOJO

-

XFLX
6.2%

Потребительский защитный сектор

JOJO

-

XFLX
4.6%

Энергетика

JOJO

-

XFLX
2.1%

Финансовые услуги

JOJO

-

XFLX
14.5%

Здравоохранение

JOJO

-

XFLX
9.4%

Промышленность

JOJO

-

XFLX
17.4%

Технологии

JOJO

-

XFLX
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATAC Credit Rotation ETF

FundX Flexible ETF

Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с AGGAJOJO с CARYJOJO с DYLDJOJO с OGSP
Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с VGMSXFLX с SOFRXFLX с CGMS

Доходность на риск

JOJO vs. XFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c XFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOJOXFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.04

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.57

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

6.49

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOJO vs. XFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFLX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и XFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOJOXFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.95

-1.00

Просадки

Сравнение просадок JOJO и XFLX

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и XFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOJOXFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-6.54%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.11%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.34%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-0.95%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.75%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и XFLX

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и FundX Flexible ETF (XFLX) имеют волатильность 1.21% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOJOXFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

3.06%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

3.53%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

4.69%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

4.69%

+6.61%

Сравнение комиссий JOJO и XFLX

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XFLX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и XFLX

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности XFLX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		5.12%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.67%9.80%4.55%4.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOJO and XFLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOJO has higher volatility (1.21%) compared to XFLX (1.20%). In terms of maximum drawdown, JOJO dropped -28.43% vs XFLX's -6.54%.

On 1-year performance, JOJO leads with 9.90% vs 4.88% for XFLX. On fees, XFLX is cheaper at 1.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JOJO has performed better with a 9.90% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XFLX is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.

XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 5.12% for JOJO.

They also come from different issuers: ATAC and FundX. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 1.17% for XFLX.

JOJO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOJO и XFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор