Сравнение JOJO с BLUI
JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности JOJO и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
JOJO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOJO и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 2.29% | 6.50% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between JOJO and BLUI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов JOJO и BLUI
Секторы
JOJO
BLUI
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
JOJO
BLUI
Недвижимость
JOJO
BLUI
Сырьевые материалы
JOJO
-
BLUI
-
Коммуникационные услуги
JOJO
-
BLUI
-
Потребительский циклический сектор
JOJO
-
BLUI
Потребительский защитный сектор
JOJO
-
BLUI
-
Энергетика
JOJO
-
BLUI
Финансовые услуги
JOJO
-
BLUI
-
Здравоохранение
JOJO
-
BLUI
-
Промышленность
JOJO
-
BLUI
-
Технологии
JOJO
-
BLUI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOJO vs. BLUI — Ранг доходности на риск
JOJO
BLUI
Сравнение JOJO c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.97 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и BLUI
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOJO | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -2.43% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.43% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -0.37% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOJO | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 3.89% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 3.89% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 3.89% | +7.42% |
Сравнение комиссий JOJO и BLUI
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и BLUI
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JOJO and BLUI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
JOJO has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: ATAC and Bluemonte. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для JOJO и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор