PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOET с MRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с MRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while MRX (Marex Group PLC) is a stock. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOET и MRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Marex Group PLC (MRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JOET

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
5.15%
С начала года
7.83%
1 год
12.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

MRX

1 день
-2.34%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и MRX

2026 (YTD)
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		-2.15%
MRX
Marex Group PLC		4.27%

Correlation

The correlation between JOET and MRX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2026 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Marex Group PLC

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с MRX:
MRX с APLDMRX с MVBFMRX с ABCBMRX с VOOMRX с APHMRX с CONMRX с IX

Доходность на риск

JOET vs. MRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c MRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Marex Group PLC (MRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

—

—

JOET vs. MRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и MRX

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки MRX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и MRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-9.59%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-9.59%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.81%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и MRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

66.46%

-52.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

66.46%

-48.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

66.46%

-48.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и MRX

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как MRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
MRX
Marex Group PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOET and MRX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и MRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор