Сравнение JOET с MRX

С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у MRX с доходностью 12.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Marex Group PLC (MRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и MRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JOET и MRX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MRX в 1.39%

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки MRX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и MRX.

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.53%, в то время как у Marex Group PLC (MRX) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.