PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с MRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с MRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while MRX (Marex Group PLC) is a stock. Over the past year, JOET returned 14.92% vs 32.14% for MRX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOET и MRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Marex Group PLC (MRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у MRX с доходностью 43.04%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

MRX

1 день
1.08%
1 месяц
2.66%
С начала года
43.04%
6 месяцев
46.17%
1 год
32.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и MRX

2026 (YTD)20252024
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%15.71%
MRX
Marex Group PLC		43.04%25.07%65.86%

Correlation

The correlation between JOET and MRX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г.

0.38

The correlation between JOET and MRX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Marex Group PLC

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с MRX:
MRX с APLDMRX с VOO

Доходность на риск

JOET vs. MRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MRX
Ранг доходности на риск MRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c MRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Marex Group PLC (MRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.82

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.37

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.97

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

2.26

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. MRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MRX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и MRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.64

-0.92

Просадки

Сравнение просадок JOET и MRX

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки MRX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и MRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-41.13%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-33.18%

+22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.21%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-12.24%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

14.28%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и MRX

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.46%, в то время как у Marex Group PLC (MRX) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

15.85%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

28.64%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

39.33%

-25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

41.59%

-23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

41.59%

-24.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и MRX

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MRX в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
MRX
Marex Group PLC		1.12%1.54%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOET and MRX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRX has higher volatility (15.85%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs MRX's -41.13%.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и MRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор