PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOBEX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOBEX с PLTZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOBEX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JOBEX returned 10.58%/yr vs 11.76%/yr for PLTZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JOBEX charges 0.30%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.

Доходность

Сравнение доходности JOBEX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOBEX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции JOBEX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.76% соответственно.

JOBEX

1 день
-1.38%
1 месяц
0.05%
С начала года
8.71%
6 месяцев
7.76%
1 год
20.24%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.58%

PLTZX

1 день
-1.76%
1 месяц
-0.35%
С начала года
6.75%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.19%
3 года*
17.32%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOBEX и PLTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund		8.71%18.44%10.22%21.08%-17.39%15.31%12.76%24.05%-8.23%19.96%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		6.75%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-9.24%22.68%

Correlation

The correlation between JOBEX and PLTZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.98

The correlation between JOBEX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с JOBEX:
JOBEX с FFFFXJOBEX с JLKYXJOBEX с LTSTXJOBEX с RLBGXJOBEX с JLGMXJOBEX с FCQTXJOBEX с FRKMX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с JLKYXPLTZX с AAAMXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX

Доходность на риск

JOBEX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOBEX
Ранг доходности на риск JOBEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBEX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOBEX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOBEXPLTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.11

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.16

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

9.46

+2.44

JOBEX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOBEX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PLTZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOBEX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOBEX и PLTZX

Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и PLTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOBEXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-34.01%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.70%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-15.73%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-26.79%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.84%

-34.01%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.66%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JOBEX и PLTZX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) составляет 4.30%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOBEXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.15%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.46%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

12.62%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

15.59%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.98%

-1.69%

Сравнение комиссий JOBEX и PLTZX

JOBEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOBEX и PLTZX

Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PLTZX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOBEX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund		2.30%2.50%2.28%2.13%1.79%5.22%1.25%2.89%6.52%1.91%2.03%2.06%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.81%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JOBEX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTZX has higher volatility (5.15%) compared to JOBEX (4.30%). In terms of maximum drawdown, JOBEX dropped -30.84% vs PLTZX's -34.01%.

JOBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOBEX и PLTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор