Сравнение JNVSX с GENIX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.68%/yr vs 13.46%/yr for GENIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.46% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
GENIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам JNVSX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.16% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between JNVSX and GENIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and GENIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
JNVSX
GENIX
Сравнение JNVSX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.99 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 16.13 | -16.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и GENIX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -39.35% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.44% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -19.20% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -20.74% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -39.35% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -1.19% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.61% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 1.58% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и GENIX
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеют волатильность 3.85% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.67% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.72% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.56% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 17.24% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 18.50% | +0.67% |
Сравнение комиссий JNVSX и GENIX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и GENIX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности GENIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.83% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and GENIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to GENIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор