Сравнение JNVSX с FZFLX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 11.17%/yr vs 14.50%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и FZFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.50% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.17%
FZFLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам JNVSX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -1.11% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.15% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Correlation
The correlation between JNVSX and FZFLX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and FZFLX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
JNVSX
FZFLX
Сравнение JNVSX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.42 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 18.30 | -18.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и FZFLX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и FZFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -42.03% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.68% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -22.29% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -24.77% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -42.03% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -2.59% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.72% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.57% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и FZFLX
Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 7.83% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 18.83% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 21.80% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.31% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.17% | -1.94% |
Сравнение комиссий JNVSX и FZFLX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и FZFLX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности FZFLX в 43.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 43.06% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.38% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and FZFLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.83%) compared to JNVSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs FZFLX's -42.03%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и FZFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор