Сравнение JNVSX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNVSX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.31% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 10.04% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.31% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -6.50%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.81%
FZFLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNVSX и FZFLX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
JNVSX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
JNVSX
FZFLX
Сравнение JNVSX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVSX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.20 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.74 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.07 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.86 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.20 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JNVSX и FZFLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и FZFLX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности FZFLX в 52.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.47% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 52.49% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и FZFLX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNVSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -42.03% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.68% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -24.77% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -42.03% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -4.27% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.81% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.39% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и FZFLX
Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNVSX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 11.08% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 16.42% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 24.40% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.78% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 20.91% | -1.66% |