PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVSX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNVSX с FAMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.85%/yr vs 10.42%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности JNVSX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNVSX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FAMEX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNVSX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции FAMEX немного отстают с 10.42%.

JNVSX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.49%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

FAMEX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-5.83%
3 года*
7.94%
5 лет*
4.65%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNVSX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-0.85%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.54%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between JNVSX and FAMEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.90

The correlation between JNVSX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Value Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FMIMXJNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX

Доходность на риск

JNVSX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVSX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNVSXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.57

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.43

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.92

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNVSX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVSX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVSX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNVSXFAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JNVSX и FAMEX

Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNVSXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-54.68%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.83%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-15.36%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.10%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-35.96%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-8.47%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.80%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

6.52%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVSX и FAMEX

Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеют волатильность 3.60% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNVSXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.75%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.98%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.95%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

16.66%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.92%

+1.34%

Сравнение комиссий JNVSX и FAMEX

JNVSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVSX и FAMEX

Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FAMEX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.76%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.31%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Часто задаваемые вопросы

JNVSX and FAMEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.75%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs FAMEX's -54.68%.

JNVSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNVSX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор