PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNUG returned -24.78%/yr vs 9.81%/yr for SILJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: -24.78% против 9.81% соответственно.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between JNUG and SILJ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.88

The correlation between JNUG and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JNUG и SILJ

Секторы
JNUG
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

JNUG

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

SILJ
0.2%

Энергетика

JNUG

-

SILJ

-

Финансовые услуги

JNUG

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

JNUG

-

SILJ

-

Промышленность

JNUG

-

SILJ

-

Недвижимость

JNUG

-

SILJ

-

Технологии

JNUG

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

JNUG

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

JNUG vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.00

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.32

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.16

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

7.73

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.00

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.09

-0.38

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SILJ

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-79.04%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-34.71%

-21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-34.71%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

-55.47%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-70.06%

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-26.50%

-73.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-41.43%

-52.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

14.16%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SILJ

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 32.81% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

18.66%

+14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

45.24%

+38.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

54.90%

+44.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

44.33%

+36.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

46.23%

+60.29%

Сравнение комиссий JNUG и SILJ

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SILJ

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SILJ в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JNUG and SILJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to SILJ (18.66%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SILJ leads with 9.81% vs -24.78% for JNUG. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 9.81% return vs -24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

SILJ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.54% for JNUG.

JNUG is categorized as Leveraged Equities, while SILJ is Silver. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор