Сравнение JNSGX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSGX и VGSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSGX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | -2.50% | 18.68% | 11.17% | 13.71% | -17.82% | 10.38% | 14.54% | 19.94% | -8.20% | 19.73% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSGX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции JNSGX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.96% соответственно.
JNSGX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.55%
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSGX и VGSTX
JNSGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VGSTX в 0.31%.
Доходность на риск
JNSGX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
JNSGX
VGSTX
Сравнение JNSGX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSGX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.75 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.31 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSGX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JNSGX и VGSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSGX и VGSTX
Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | 6.85% | 6.68% | 9.20% | 1.46% | 4.67% | 16.70% | 4.75% | 7.16% | 5.35% | 6.43% | 2.55% | 10.31% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок JNSGX и VGSTX
Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и VGSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSGX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -38.62% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -8.19% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -25.55% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.47% | -25.55% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.97% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.04% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.85% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSGX и VGSTX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSGX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.11% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 6.62% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.45% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.81% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 11.80% | +1.35% |