PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSGX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNSGX с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNSGX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both funds - JNSGX is a Global Allocation fund managed by Janus Henderson, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, JNSGX returned 8.63%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JNSGX charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности JNSGX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNSGX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции JNSGX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.63% против 15.41% соответственно.

JNSGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.05%
3 года*
15.61%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.63%

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNSGX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		9.44%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between JNSGX and SCHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between JNSGX and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с FGCKXJNSGX с VOOJNSGX с VUSA.DEJNSGX с FXAIXJNSGX с VGSTXJNSGX с WMRIX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

JNSGX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSGXSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.34

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.19

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.11

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

14.13

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSGX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSGX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSGX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSGXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.85

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JNSGX и SCHX

Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNSGXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-34.33%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.02%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-19.04%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-25.41%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.47%

-34.33%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.27%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.97%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.98%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSGX и SCHX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNSGXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.86%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.03%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.98%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

17.12%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

18.14%

-4.91%

Сравнение комиссий JNSGX и SCHX

JNSGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSGX и SCHX

Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.11%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JNSGX and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNSGX has higher volatility (3.76%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, JNSGX dropped -50.39% vs SCHX's -34.33%.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNSGX и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор