PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с TVRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-9.81%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.68% против 8.72% соответственно.

JNRFX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.58%
1 год
16.19%
3 года*
21.91%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.68%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий JNRFX и TVRIX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.06

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между JNRFX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и TVRIX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.24%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и TVRIX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-39.36%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-8.45%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-24.87%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-39.36%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-9.20%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-6.10%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.06%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и TVRIX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.44%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

7.84%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

12.61%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

14.46%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

17.80%

+3.47%