Сравнение JNRFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JNRFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNRFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNRFX Janus Henderson Research Fund | -10.67% | 18.45% | 35.13% | 43.14% | -29.96% | 20.19% | 32.82% | 35.40% | -2.73% | 25.90% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.71% соответственно.
JNRFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.57%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNRFX и PROVX
JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JNRFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JNRFX
PROVX
Сравнение JNRFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNRFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.81 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNRFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JNRFX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNRFX и PROVX
Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 13.36% | 11.94% | 5.11% | 2.93% | 0.43% | 13.01% | 2.98% | 10.37% | 11.06% | 8.22% | 5.41% | 9.21% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JNRFX и PROVX
Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNRFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.74% | -57.65% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -12.54% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -27.48% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | -27.48% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -10.07% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -13.23% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.29% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNRFX и PROVX
Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNRFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.20% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 8.81% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.60% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 15.59% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.12% | +5.15% |