PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.57% против 9.35% соответственно.

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с ITHAXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGX

Сравнение комиссий JNRFX и BLUEX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.66

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.89

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.69

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

-2.40

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.66

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между JNRFX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и BLUEX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и BLUEX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-54.27%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-12.19%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-21.87%

-14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-29.06%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-10.58%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-13.39%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.51%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и BLUEX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

3.64%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.31%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

11.01%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

10.50%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

16.57%

+4.70%