PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNOSX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNOSX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		0.14%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.87% соответственно.

JNOSX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.47%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с AIIEXJNOSX с SPYJNOSX с FIVFXJNOSX с VXUSJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX

Сравнение комиссий JNOSX и GTMIX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

JNOSX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.67

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.40

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.54

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

16.76

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.67

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между JNOSX и GTMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и GTMIX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.28%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и GTMIX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNOSXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-58.31%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.24%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-28.81%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-40.32%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-4.51%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-12.75%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.38%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и GTMIX

Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNOSXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.97%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.56%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.56%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.91%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.06%

+1.04%