Сравнение JNK с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
JNK и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -4.06% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.66%.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и BSJQ
JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
JNK vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
JNK
BSJQ
Сравнение JNK c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.85 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.63 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.39 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 17.12 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JNK и BSJQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и BSJQ
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и BSJQ
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -24.13% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -2.52% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -11.95% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.22% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.35% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и BSJQ
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.59% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 0.94% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 3.21% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.74% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.54% | -0.20% |