Сравнение JNJ с FUL
JNJ (Johnson & Johnson) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.10%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 10.10% против 2.93% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам JNJ и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between JNJ and FUL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between JNJ and FUL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$598.96B
FUL:
$2.98B
JNJ:
$8.63
FUL:
$3.36
JNJ:
28.83
FUL:
16.51
JNJ:
6.29
FUL:
0.87
JNJ:
7.49
FUL:
1.47
JNJ:
$96.36B
FUL:
$3.51B
JNJ:
$66.60B
FUL:
$1.14B
JNJ:
$31.62B
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. FUL — Ранг доходности на риск
JNJ
FUL
Сравнение JNJ c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -0.24 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | -0.70 | +15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и FUL
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -68.25% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -26.97% | +16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -43.45% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -43.45% | +25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -56.29% | +28.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -33.97% | +27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -18.79% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 9.08% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и FUL
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 9.47%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 11.08% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 27.98% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 33.89% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 29.74% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 31.20% | -12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и FUL
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и FUL
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and FUL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to JNJ (9.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs FUL's -68.25%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор