PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.65% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between JNJ and CTC-A.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between JNJ and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

JNJ:

$8.65

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

JNJ vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.26

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
0.48

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.07

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

0.32

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

0.58

+14.94

JNJ vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и CTC-A.TO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-66.80%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-17.65%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-32.74%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-39.09%

+20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-62.31%

+34.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.75%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-20.04%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

9.67%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и CTC-A.TO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.63%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

14.62%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

21.75%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

23.30%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

26.98%

-8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и CTC-A.TO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
3.57B
(JNJ) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности JNJ и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
34.0%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and CTC-A.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор