Сравнение JNJ с BNB-USD
JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | -0.53% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between JNJ and BNB-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
JNJ
BNB-USD
Сравнение JNJ c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.02 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.13 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.20 | +15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и BNB-USD
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -79.74% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -56.24% | +45.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -56.24% | +40.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -69.89% | +51.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -53.42% | +50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -38.71% | +26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 42.27% | -38.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и BNB-USD
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 17.28% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 34.73% | -22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 44.38% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 50.42% | -33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 80.06% | -61.58% |
Часто задаваемые вопросы
JNJ and BNB-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs BNB-USD's -79.74%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор