Сравнение JNJ с ASML.AS
JNJ (Johnson & Johnson) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 36.30%/yr for ASML.AS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNJ торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 74.79%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 10.46% против 36.30% соответственно.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
ASML.AS
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 74.79%
- 6 месяцев
- 74.13%
- 1 год
- 142.49%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 36.30%
Сравнение доходности по годам JNJ и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
ASML.AS ASML Holding NV | 74.79% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between JNJ and ASML.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between JNJ and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
JNJ
ASML.AS
Сравнение JNJ c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 8.62 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 22.05 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и ASML.AS
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -62.21% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -16.24% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -44.77% | +28.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -56.04% | +37.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -56.04% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -15.04% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.38% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и ASML.AS
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 13.97% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 32.33% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 41.20% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 40.32% | -23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 35.45% | -16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и ASML.AS
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNJ and ASML.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор