PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 20.41% против 12.36% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий JNGTX и VFAIX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JNGTX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.14

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.32

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.26

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

0.78

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.14

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Корреляция

Корреляция между JNGTX и VFAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и VFAIX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и VFAIX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-78.64%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.72%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-25.71%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-44.37%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-11.94%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-18.69%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и VFAIX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

4.84%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

11.74%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

19.94%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

19.42%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

22.63%

+1.77%