PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с STFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGTX с STFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGTX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D) and STFBX (State Farm Balanced Fund) are both mutual funds - JNGTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while STFBX is a Diversified Portfolio fund managed by State Farm. Over the past 10 years, JNGTX returned 24.49%/yr vs 10.31%/yr for STFBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNGTX charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for STFBX.

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и STFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность 33.88%, что значительно выше, чем у STFBX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции STFBX по среднегодовой доходности: 24.49% против 10.31% соответственно.

JNGTX

1 день
-0.99%
1 месяц
15.98%
С начала года
33.88%
6 месяцев
33.76%
1 год
57.31%
3 года*
36.62%
5 лет*
18.70%
10 лет*
24.49%

STFBX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.47%
1 год
24.72%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGTX и STFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		33.88%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
STFBX
State Farm Balanced Fund		8.75%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%

Correlation

The correlation between JNGTX and STFBX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.76

The correlation between JNGTX and STFBX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

State Farm Balanced Fund

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с VGTJNGTX с JGLTXJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с VOOJNGTX с JANWX
Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с FBALXSTFBX с STFGXSTFBX с VBIAXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с SFBDX

Доходность на риск

JNGTX vs. STFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c STFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXSTFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.96

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.33

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.75

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

16.72

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. STFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFBX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и STFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXSTFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и STFBX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки STFBX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и STFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGTXSTFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-31.11%

-53.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-6.69%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-13.70%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-16.94%

-29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-22.74%

-23.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.36%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-4.38%

-35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.49%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и STFBX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с State Farm Balanced Fund (STFBX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGTXSTFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

2.45%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

6.67%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

8.48%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

11.43%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

11.50%

+13.08%

Сравнение комиссий JNGTX и STFBX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и STFBX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности STFBX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		10.02%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
STFBX
State Farm Balanced Fund		6.60%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%

Часто задаваемые вопросы

JNGTX and STFBX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGTX has higher volatility (6.92%) compared to STFBX (2.45%). In terms of maximum drawdown, JNGTX dropped -84.79% vs STFBX's -31.11%.

STFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGTX и STFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор