Сравнение JNGIX с VIIIX
JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - JNGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JNGIX returned 14.00%/yr vs 15.65%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JNGIX charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNGIX показывает доходность 10.72%, а VIIIX немного ниже – 10.19%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 14.00% против 15.65% соответственно.
JNGIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.00%
VIIIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам JNGIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 10.72% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 10.35% | 27.14% | -1.96% | 24.20% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 10.19% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between JNGIX and VIIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.94 |
The correlation between JNGIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNGIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
JNGIX
VIIIX
Сравнение JNGIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNGIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.04 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 13.74 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и VIIIX
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNGIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -55.18% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.90% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -18.75% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -24.50% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.79% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.36% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -10.00% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.96% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и VIIIX
Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.62% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNGIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.77% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.91% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 12.47% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.99% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.10% | +0.83% |
Сравнение комиссий JNGIX и VIIIX
JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и VIIIX
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VIIIX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 13.64% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.44% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JNGIX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIIIX has higher volatility (4.77%) compared to JNGIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNGIX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор