PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGIX с VGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNGIX returned 13.87%/yr vs 15.33%/yr for VGIAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JNGIX charges 0.75%/yr vs 0.22%/yr for VGIAX.

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNGIX показывает доходность 9.52%, а VGIAX немного выше – 9.77%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 15.33% соответственно.

JNGIX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.75%
1 год
25.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.87%

VGIAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.78%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGIX и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		9.52%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%

Correlation

The correlation between JNGIX and VGIAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.95

The correlation between JNGIX and VGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с VHGEX
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX

Доходность на риск

JNGIX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXVGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.24

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.04

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.89

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

13.05

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и VGIAX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и VGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGIXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-56.85%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.73%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-19.66%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-23.30%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-34.33%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.64%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-9.34%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и VGIAX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеют волатильность 3.18% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGIXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.12%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.47%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.55%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.11%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.21%

+0.68%

Сравнение комиссий JNGIX и VGIAX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и VGIAX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VGIAX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		13.79%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JNGIX and VGIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNGIX has higher volatility (3.18%) compared to VGIAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs VGIAX's -56.85%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGIX и VGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор