Сравнение JNGIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNGIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | -7.39% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 10.35% | 27.14% | -1.96% | 24.20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JNGIX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.08% против 14.04% соответственно.
JNGIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.08%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNGIX и SWPPX
JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
JNGIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JNGIX
SWPPX
Сравнение JNGIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.29 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JNGIX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и SWPPX
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.99%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 15.99% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и SWPPX
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNGIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -55.06% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.10% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -24.51% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.80% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -6.26% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -10.00% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и SWPPX
Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 4.38%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNGIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.36% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.55% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.32% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.94% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.21% | +0.62% |